Comme pour les autres races de terriers irlandais on présume que le Kerry Blue vit en Irlande depuis des siècles, mais, à cause de ses humbles origines de ratier et de chien de ferme à tout faire, il y a peu de références concernant cette race - si même il y en a - avant le 20ème siècle. Il est probable que la première référence au Kerry Blue dans la littérature date de 1847 : l'auteur décrit un chien bleuâtre, couleur d'ardoise, marqué de taches et de plages plus sombres, et souvent avec des marques feu aux membres et au museau. On suppose que ce terrier irlandais bleu-noirâtre était très répandu dans le Kerry, mais il s'est développé également dans d'autres comtés. Le Kerry Blue n'apparut pas en exposition avant 1913 et le club du terrier bleu fut créé à Dublin en 1920. Le Kerry Blue devint rapidement si populaire, en tant que mascotte des patriotes irlandais, que pendant un court laps de temps il y eut en vérité quatre clubs pour défendre ses intérêts et entre 1922 et 1924, ces clubs patronnèrent pas moins de six expositions et six field trials.
Vers 1928, ce terrier harmonieux et impressionnant par son beau poil doux de couleur bleue devint populaire dans le monde entier et sa réputation d’excellent chien de travail et de compagnie concordait avec l’estimation selon laquelle la race était « bien près de la perfection ».