Le Lhasa Apso est originaire du Tibet où beaucoup vivent à haute altitude et où le climat peut être rude. Il lui faut être un petit chien robuste pour résister à ses conditions et cette résistance a eu beaucoup d’influence sur son évolution. Son poil long et dur, avec un sous poil dense, lui sert d’isolant pendant l’hiver et sa frange protège ses yeux du vent, de la poussière et de la lumière intense.
Le Lhasa Apso est l’une des différentes races orientales introduites en Europe. Les premiers Lhasa sont arrivés en Grande Bretagne au début des années 1920 et ont été exposés à Londres peu de temps après. A leurs débuts en Grande Bretagne ils ont été confondus avec d’autres races orientales poilues et tous ont été appelés « Terriers de Lhasa ». Plus tard les différences ont été établies, surtout entre le Lhasa et le terrier du Tibet que l’on pense être à l’origine des premiers Lhasa. Un club de race pour le Lhasa Apso a été fondé en Grande Bretagne en 1933.