Le Donskoy est l’une des quelques races de chats nus. On retrouve parfois la race sous l'appellation "Sphynx du Don". S’il porte ce nom de Sphynx du Don, c’est qu’il a d’abord était découvert dans la ville Russe de Rostov sur le Don.
En 1987, une institutrice, Mme Elena Kovalena, adopta un chaton. C’était alors une petite chatte poilue qu’elle nomma Varvana. En grandissant sa chatte perdit ses poils, ce qui l’inquiéta. Les vétérinaires ne trouvèrent pas ce qu’elle avait et ne parvinrent pas à la soigner et pour cause, elle n’était pas malade. Elle exprimait seulement un gène dominant.
Varvana fit une portée dans laquelle il y eut des chatons poilus et des chatons nus. En vieillissant ceux qui avaient une fourrure la perdirent, exactement comme leur mère. Une nouvelle fois, les propriétaires crurent qu’ils étaient malades. L’un des chatons fut récupéré par une éleveuse qui décida d’en faire une race.
Le gène permettant cette apparence étant dominant, il ne fut pas difficile à fixer. Différents croisements furent néanmoins faits notamment avec des Européens, des Persans ou encore des Sibériens et même des Orientaux.
Le Donskoy est reconnu par les associations félines TICA et FIFé, ainsi que par le LOOF. En France, la race reste particulièrement rare. Leurs naissances représentent environ 0.01% des enregistrements au LOOF.