Le bleu Russe est un chat aux origines controversées. Il est possible qu’il provienne d’un port russe où il était d’abord un petit animal de compagnie agréable avant d’être utilisé pour un tout autre usage, puisqu’il aurait alors servit pour sa fourrure douce et chaude. Il a ensuite été introduit en Angleterre, dans les années 1860. Il était alors surnommé "bleu d'Arkhangelsk", du nom du port russe d’où il provient.
Néanmoins, il est possible que ce chat vienne d’un tout autre endroit : du bassin méditerranéen et qu’il possède donc des origines communes avec le Chartreux. En France, il arrive en 1925 sous le nom de « Chat de Malte ». En 1939, on lui donna officiellement le nom de « Bleu Russe ».
Après la Seconde Guerre Mondiale, la race faillit disparaître, comme beaucoup d’autres races. Il fut sauvé mais également croisé avec des siamois et perdit un peu son style. Il fallut attendre les années 1960 pour qu’il retrouve une apparence plus authentique.
En France, la race est concurrencée par le Chartreux mais également par le British shorthair ayant une robe bleue. Elle reste donc particulièrement rare, elle est plus présente en Europe du Nord ainsi que dans les pays anglo-saxons.